Алехин – москвич. Его отец был дворянин, служил в своё время губернатором в Воронеже. Мать происходила из богатой семьи купцов Прохоровых, которым принадлежала московская Трёхгорная текстильная мануфактура, знаменитая «Трёхгорка».

С шахматами Александр познакомился в детском возрасте, он начал играть уже в семь лет, а ещё будучи гимназистом начал участвовать в различных шахматных турнирах.

В 1908 году Алехин стал студентом Петербургского училища правоведения. Одновременно с учебой он принимает участие в различных соревнованиях шахматистов. Его шахматный уровень неуклонно повышается и в 1914 году Александр Александрович занял третье место на международном турнире, который проводился в Санкт-Петербурге. На втором и третьем месте были такие гроссмейстеры, как Э. Ласкер и Х. Р. Капабланка. При этом стиль игры восходящей звезды шахмат коренным образом отличался от стиля игры мэтров. Алехин любил быструю игру, обмен неожиданными ударами, которых противник никак не ожидал. Когда молодому человеку исполнилось 22 года, то есть, в 1914 году, он чётко определился: обязательно стать чемпионом мира по шахматам! Но ход истории повёл Алехина к поставленной цели более извилистым путём, нежели этого хотелось молодому человеку.

Когда началась Первая мировая война, Алехин участвовал в международном шахматном турнире в Германии. Поскольку он был гражданином России, его интернировали и выслали на родину. Здесь его тут же призвали в армию, на фронт, где он стал командиром медицинского отряда. Это была совсем не тыловая должность. Однажды Алехина контузило, он попал в госпиталь и по результатам лечения был демобилизован. После госпитала Алехин поселился в Одессе. И тут грянула революция. В гражданскую войну Алехин воевал в деникинской армии. Когда вернулись красные его за это ждал неминуемый расстрел. Однако от гибели шахматиста спас не кто-нибудь, а сам наркомвоен Л. Троцкий. По протекции Троцкого он смог перебраться в Москву и даже устроиться в уголовный розыск. Одновременно он вернулся к шахматам и в 1920 году принял участие в первом советском шахматном чемпионате.

Перспектива остаться в Советской России Алехина не устраивала. Как оказалось, он правильно оценил обстановку. Его старшего брата, Алексея, расстреляли в 1939 году. Вполне возможно, что Алехин мог погибнуть и раньше, если взять в расчёт имевшую место помощь Троцкого, ставшего впоследствии «врагом народа». Алехин женился на журналистке из Швейцарии (что не удивляет, он был красив и породист, а женщины таких мужчин любят). В 1921 году вместе с женой Алехин навсегда уехал из Советской России. После отказа от советского гражданства советские власти попросту запретили всякое упоминание об Алехине в прессе. Даже удивительно, как его фамилия попала в книгу «12 стульев», в знаменитую главу о междупланетном шахматном конгрессе в Васюках!

В 1924 году Алехин выступил претендентом на звание чемпиона мира, блестяще выиграл отборочный турнир и летом 1927 года, победив Х. Р. Капабланку, стал чемпионом мира. После этого он активно выступал в различных соревнованиях и стал первым чемпионом мира в истории шахмат, который продолжал активно играть даже после завоевания высокого титула. Ещё два раза Алехин побеждал в матчах за шахматную корону. Но в 1935 году он неожиданно проиграл  М. Эйве, однако в 1937 году в матче-реванше снова стал чемпионом мира.

К началу Второй мировой войны Алехин, имевший французское гражданство, прервал своё участие в командном чемпионате мира в Аргентине и возвратился во Францию, где добился, чтобы его направили в армию. После поражения Франции в 1940 году он поселился в оккупированном Париже, где сотрудничал с немецкой оккупационной администрацией: принял участие в шахматном турнире и напечатал антисемитскую статью об арийских и еврейских шахматах. За эту дурацкую статью после войны ему пришлось расплачиваться бойкотом со стороны многих прогрессивных шахматистов. Алехин перебрался из Франции сначала в Испанию, а потом – в Португалию, в город Эшторил, где прожил в одиночестве остаток своей жизни. Здесь он тяжело заболел и умер от паралича сердца. Алехин — единственный шахматист, который умер, являясь действующим чемпионом мира.